해당 에러 발생 원인은 크게 2가지 입니다.
1. pip install pygame 즉, pygame 모듈이 설치되지 않았을 경우
2. 내가 생성 혹은 지금 실행중인 파일 이름이 pygame으로 저장되어 있을 경우
-> 해당 경우에 Python에서 실제 pygame module에 있는 locals를 import 하는 것이 아니라 pygame.py 라는 파일에서 해당 내용을 import 하려고 하기 때문에 에러가 발생합니다.
-> 즉, 현재 생성한 파일 이름이 pygame.py 일 경우 다른 이름으로 수정 후 실행시키시면 정상적으로 import 가능하실 겁니다.